Bom gente, esse problema muita gente enfrenta ele, mais a solução é simples, testado em 2 pcs diferente, 1 com windows 7 e outro com windows 8.
Aqui está a solução
1º Abre a pasta do PES 2015
2º Abre a pasta _CommonRedist
3º Abre a pasta DirectX
4º Clica no DXSETUP e instale